協整檢驗操作步驟（協整檢驗）

大家好，我是小夏，我來為大家解答以上問題。協整檢驗操作步驟，協整檢驗很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！

1、在目前宏觀經濟計量分析中，Granger(1987)所提出的協整方法已成為了分析非平穩經濟變量之間數量關系的最主要工具之一，且通過線性誤差修正模型(ECM)刻畫了經濟變量之間的線性調整機制，這就是所謂的線性協整方法。近年來，隨著經濟理論的發展，尤其是交易成本和政策反應的經濟分析中，傳統的線性協整分析已不再是合適的分析方法，鑒于此Balk和Fomby(1997)提出了所謂的閾值協整(Threshold Cointegraion)方法，它刻畫了經濟變量之間的非線性調整機制。如在股票交易過程中，由于交易費用、交易政策等因素會導致股價的非對稱調整；國家的貨幣政策由于制度方面的原因也會對通貨膨脹率產生非對稱調整行為。因此閾值協整方法論是分析這類經濟問題的最有力的工具之一。閾值協整是對Granger(1987)提出的用來描述經濟變量之間長期關系的協整概念的至關重要發展。眾所周知，協整是指如果經濟變量之間存在長期協整關系，且正則化協整向量是（1，-β′），則之間的長期均衡關系可以表示為：

2、　　其中：β參數是變量之間的協整系數向量，γ是閾值變量，d是轉換變量，d是滯后參數，則這種協整稱之為閾值協整。如果協整誤差項是形如式(2)的數據生成機制，則稱為Two-Regime的閾值協整；如果是形如式(3)的誤差生成機制，則稱為Three-Regime的閾值協整。在以前的研究中，對于式(2)和式(3)所表示的閾值協整，大多研究都集中在ρ、q、θ、λ四個參數都小于1的情形，而對其它情形研究較少（Enders和Granger(1998)[3]）。本文主要研究如下情形，即：

3、　　此時式(2)和式(3)所表示的閾值協整即所謂的部分協整(Partial Cointegration)。針對部分協整檢驗，caner和Hansen(2001)提出一個統計量，且Gouveia和Rodrigues(2004)將該統計量應用閾值協整檢驗，但是他們并沒有對該統計量的檢驗勢進行研究。而在我們以前的研究中發現：該統計量在檢驗閾值協整時具有低勢。

本文到此講解完畢了，希望對大家有幫助。